盈亏计算?盯日盈亏和浮动盈亏的区别?
以买入开仓为例。
总买持:今日买入开仓的手数 +昨日买入还未平仓的手数。(新多单+隔夜多单)
今买持:今日买入开仓的手数(新多单数)
开仓均价:以新、隔夜单的开仓价进行计算的算术平均价
持仓均价:以新单的开仓价、隔夜单的前一日结算价进行计算的算术平均价。
浮动盈亏=(最新价-开仓均价)×手数×交易单位。
即——计算这笔单子从进场到当下的盈亏状况,也就是实际的盈亏状况。
盯市盈亏=(最新价-持仓均价)×手数×交易单位。
即——计算按持仓平均成本和目前最新价计算的盈亏状况。若有隔夜单,在前一日结算时当日未平仓位的盈亏已在当日实际划转至期货账户(盈亏=(结算价-开仓价)×手数×交易单位)。所以,隔夜单持仓成本变成了前一日结算价。
平仓盈亏=(平仓价-持仓均价)×手数×交易单位。
平仓盈亏和当时的盯市盈亏是相等的。
若无隔夜单的情况下,盯市盈亏、浮动盈亏和平仓盈亏是相等的。
温馨提示:
浮动盈亏就是该笔交易从进场到出场的实际盈亏,您只需关注账户上显示的浮动盈亏即可。盯市盈亏是经过每日结算,表现为一个过程值,每日结算的盈亏总和+最后的平仓盈亏=浮动盈亏。
案例分析:
某客户3月27日买开一手RB1810,进场价3201,3月29日平仓离场,离场价3286,分别按浮动盈亏和盯市盈亏两种方式计算客户的实际盈亏情况。(3月27日结算价3216,3月28日结算价3236)
浮动盈亏方式计算:
实际盈亏=(出场价-进场价)×合约乘数×手数=(3286-3201)×10×1=850元
盯日盈亏方式计算:
实际盈亏=∑每日结算的盯日盈亏+最后一日平仓盈亏
=(3216-3201)×10×1+(3236-3216)×10×1+(3286-3236)×10×1=850元